Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuilleLa théorie moderne du portefeuille (MPT), ou analyse moyenne-variance, est un cadre mathématique permettant d'assembler un portefeuille d'actifs tel que le rendement attendu est maximisé pour un niveau de risque donné. Il s’agit d’une formalisation et d’une extension de la diversification dans l’investissement, l’idée selon laquelle posséder différents types d’actifs financiers est moins risqué que d’en posséder un seul. Son idée clé est que le risque et le rendement d'un actif ne doivent pas être évalués en eux-mêmes, mais selon la manière dont il contribue au risque et au rendement globaux d'un portefeuille. La variance du rendement est utilisée comme mesure du risque, car elle est gérable lorsque les actifs sont regroupés en portefeuilles. Souvent, la variance et la covariance historiques des rendements sont utilisées comme approximation des versions prospectives de ces quantités, mais d'autres méthodes plus sophistiquées sont disponibles.Comment vous en bénéficierez(I) Informations et validations sur les sujets suivants :Chapitre 1 : Théorie moderne du portefeuilleChapitre 2 : Écart typeChapitre 3 : VarianceChapitre 4 : Distribution normale multivariéeChapitre 5 : CorrélationChapitre 6 : Modèle de tarification des immobilisationsChapitre 7 : Matrice de covarianceChapitre 8 : Coefficient de corrélation de PearsonChapitre 9 : Propagation de l'incertitudeChapitre 10 : Bêta (finance)Chapitre 11 : Erreur de suiviChapitre 12 : Diversification (finance)Chapitre 13 : Le problème de portefeuille de MertonChapitre 14 : Modèle à indice uniqueChapitre 15 : Théorie post-moderne du portefeuilleChapitre 16 : Mesure du risqueChapitre 17 : Modèle Treynor-BlackChapitre 18 : Investissement basé sur les objectifsChapitre 19 : Modèle de décision en deux momentsChapitre 20 : Théorème de séparation des fonds communs de placementChapitre 21 : Corrélation financière(II) Répondre aux principales questions du public sur la théorie moderne du portefeuille.(III) Exemples concrets d'utilisation de la théorie moderne du portefeuille dans de nombreux domaines.Qui ce livre s'adresseaux professionnels, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux passionnés, aux amateurs et à ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de théorie moderne du portefeuille.

Titre

Théorie moderne du portefeuille

Sujet

Livres & BD

Durée

Plus de 2h.